記者陳建興／台北報導
台股熱，國內量化交易龍頭券商永豐金證券助攻投資人前進股海！今（31）日宣布「全智動金融商品配置管理平台」核心技術再進化，自製開發的「因子探勘工具」，在今（2025）年上半年股市劇烈震盪期間，成功掌握急跌後的反彈走勢，模擬績效高達53％，展現適當因子組合如何放大策略優勢，幫助投資人有效應對市場投資條件變化。
近期，川普對等關稅戰政策反覆，台股大型權值股成為資金避風港，法人也將其視為重要觀察指標。永豐金證券透過「因子探勘工具」進一步優化「大市值做多策略」，加入「千張大戶持股增加」的籌碼條件，成功捕捉大戶趁跌勢佈局的機會。該策略在上半年模擬績效達19%，遠優於大盤同期表現。
除了大型權值股，永豐金證券量化團隊也發現急跌後的反彈機會。當股價轉強但融券餘額仍升高時，往往代表空頭未及時回補，潛在軋空機會浮現。透過「因子探勘工具」，團隊加入「券資比不可過低」等條件，篩選出具備籌碼擠壓潛力的標的，模擬績效高達53%。這顯示在特殊市場結構下，適當因子組合能顯著放大策略優勢。
因子投資（Factor Investing）是量化交易最常見的做法之一。與其憑經驗猜測什麼時候進場，量化投資人會挑選一些經過統計驗證、可能帶來超額報酬的條件來設計策略，這些條件就被稱為「因子」。
但隨著可選因子數量激增，策略開發者面臨「因子動物園」的選擇困難。永豐金證券的「因子探勘工具」正是為了解決這一難題。該工具整合超過300項自建因子，支援台股市場，使用者只需輸入回測報表或交易明細，即可快速完成因子IC（Information Coefficient）值排序，並一站式完成因子測試與回測驗證，實現高效的策略研發流程。
永豐金證券表示，「因子探勘工具」不僅提升策略績效，更大幅優化開發流程。以往策略優化需仰賴經驗與反覆測試，如今透過工具可快速識別關鍵條件，提升研發成功率並降低試錯成本。目前，該工具已開放VVIP投資顧問服務客戶搶先體驗，有興趣的投資人可洽業務人員了解。
量化交易領頭羊永豐金證券曾獲國際機構獎項肯定，包括《International Business Magazine》頒發的「最佳資產管理技術」獎；今年獲《The Asset》頒「Best Digital Wealth Management Experience」獎項。