記者陳建興／台北報導
台灣ETF市場規模突破新台幣11.6兆元，隨著市值型、高股息、債券型及主動式ETF商品日益多元，投資人對ETF績效比較、投資策略及風險評估的需求持續提升。除了報酬率、基金規模及配息率，如何深入理解績效來源與投資管理能力，已成為ETF市場的重要課題。
看準市場對專業量化分析的需求，廷豐金融科技正式發表「METIS績效品質多維度解析系統」，並與國立臺北科技大學吳牧恩教授所主持、由國科會補助之產學合作研究計畫團隊，以及《理財周刊》共同簽署三方合作MOU。其中，廷豐金融科技負責METIS系統的技術研發、產品規劃及市場推動；國立臺北科技大學透過產學研究合作，提供學術研究方法與量化分析觀點，協助精進分析架構；《理財周刊》則扮演市場資訊轉譯、觀察及教育者的角色，期望讓量化分析成果不僅停留於專業數據，更能轉化為市場可理解、可參考的投資資訊。
- 一、METIS AI績效分析系統：從報酬率排名走向績效品質深度解析
傳統ETF績效評估多以報酬率、波動度及夏普比率等指標為主，然而，單一數據難以完整呈現投資組合的績效來源及背後的投資管理能力。METIS以AI人工智慧與量化分析技術為核心，建構三大分析構面：「傳統績效評量」、「績效品質歸因」及「風險測度預示」，從績效結果、投資操作到潛在風險，提供多維度ETF分析視角。其中，績效品質歸因整合五大關鍵面向，包括基準指標比較、選股能力、進出場時機、個股權重配置及持股水位控制，深入分析影響投資績效的關鍵因素，解析績效形成來源與投資管理行為；並透過風險測度預示，進一步觀察投資組合及市場環境中的潛在風險。
相較於傳統ETF績效比較，METIS不僅呈現投資結果，更進一步解析績效品質與風險特性，讓ETF評估從單一報酬數據延伸至更完整的量化分析。
- 二、結合產學研究，推動ETF績效品質定期揭示
廷豐金融科技表示：「METIS不僅是一套AI績效分析系統，更是公司持續深化金融科技與量化研究的重要策略布局。透過與國立臺北科技大學的產學合作，結合學術研究方法與金融科技實務應用，持續深化ETF績效歸因及多面向風險分析架構，並規劃建立ETF績效品質定期揭示機制，讓市場能更深入理解不同ETF的績效表現、形成原因與投資特性。」
未來，METIS將依據不同商品類型、投資策略及市場環境，透過系統化數據分析，呈現績效表現、績效形成因素、投資管理行為、風險特徵，協助投資人與金融機構在進行商品比較時，不再僅以報酬率作為單一觀察指標，更能進一步理解績效背後的差異、來源與價值。
廷豐金融科技期望透過持續研究與系統優化，逐步打造具備專業分析能力及市場參考價值的績效分析平台，讓METIS成為市場理解績效品質的重要參考工具，並持續深化量化研究能量，朝國際專業分析標準接軌。